Это слово - коллега - так называемого общего рода. В словаре рядом с ним будут пометы "м" и "ж" - мужской и женский род. То есть само по себе оно и не мужского, и не женского рода - все зависит от конкретной ситуации, в которую оно попадает. Кого оно обозначает - лицо мужского пола или женского.
Коллега - не единственное слово на -а, которое ведет себя в языке подобным образом. Попробуем вспомнить, что там еще есть: сирота, забияка, задира, лежебока... Как ни странно, все слова "со знаком минус": неряха, обжора, злюка, растеряха, грязнуля, тупица. Ужас!
И все же не так все плохо. Есть работяга. Вот возьмем, например, мою коллегу: она удивительная работяга! Или другой мой коллега - тот такой работяга, что диву даешься... Вот он, общий род - можешь сказать "мой коллега", можешь - "моя коллега". "Редкий работяга" - "редкая работяга". Всего-то и нужно, что знать, к кому это слово относится - к мужчине или к женщине.
Впрочем, вы наверняка могли слышать, как говорят: "О, да он - известная лакомка". А ведь речь идет о мужчине! Если судить по всей строгости, то это, конечно, ошибка. И тем не менее в разговорной речи сплошь и рядом могут сказать "он такая растяпа", "он жуткая задира". И ведь что-то в этом есть, какая-то особая выразительность. Впрочем, все уже сказали без нас и до нас: "Как уст румяных без улыбки, без грамматической ошибки я русской речи не люблю". Пушкин, как всегда, был прав.