Напомним, что на 1 января 2004 года просроченная задолженность только по потребительским кредитам составляла чуть больше одного процента, на 1 января 2005 года - менее полутора, на начало текущего уже приближалась к двум. А за полгода ее доля возросла еще на полпроцента (без учета Сбербанка, по оценке главы Банка России Сергея Игнатьева, невозврат достиг 4 процентов). Динамика впечатляет, тем более что некоторые банки "сознались" и в 20-процентном невозврате кредитов. Безопасной планкой считается максимум 5 процентов.
По прогнозам, в 2006 году объемы заемных средств вырастут в секторе крупного и среднего бизнеса на треть, по физическим лицам - на 55, по малым предприятиям - на 70 процентов.
По информации Центробанка, на начало года реальная экономика России у иностранных финансовых институтов заняла почти столько же, сколько и у российских.
Принято напоминать, что доля кредитного портфеля в российской банковской системе, по сравнению с другими странами, невелика (на начало года отношение кредитов к ВВП составляло около 30 процентов), и мы находимся где-то на уровне Казахстана и в полтора раза "ниже" стран Восточной Европы. И все же ситуация нарастания банковских рисков начинает серьезно волновать отечественных банкиров. Не мудрено, что именно вопросу управления рисками (не только кредитными) оказываются посвящены практически все крупные конференции последнего времени. Не обошла эту проблему и XI Северо-Западная банковская конференция, проходившая на прошлой неделе в Петербурге.
Одна из основных проблем, делающих кредитование в России операцией крайне рискованной для банка, известна давно. С каждым годом возрастает потребность в долгосрочных кредитах. В настоящее время займы на срок 1-3 года составляют уже 60 процентов всего портфеля. А выдаются они за счет средств, привлекаемых банками на значительно более короткое время, до года. То есть, отдав деньги в долг, банк должен тут же начать искать какие-нибудь дополнительные средства, чтобы из них можно было вести выплаты тем, у кого он эти деньги привлек. Не дай бог клиенты пожелают свои вклады забрать, а они все розданы по кредитам.
Значит, нужны инвестиции. Причем "долгоиграющие". Получить их можно было бы за рубежом. Но внешние инвесторы, прежде чем принять решение, внимательно оценивают, по утверждению старшего аналитика одного из крупных рейтинговых агентств Юлии Архиповой, не столько сам банк, сколько в целом страну. А на так называемые страновые риски конкретный банк влиять не может.
По сути дела, остается только одно: начать рейтинговать банк в международных рейтинговых агентствах (в которые потенциальные инвесторы за советом и обращаются). Но для этого нужно соответствовать международным правилам. К примеру, по тому, что касается прозрачности деятельности. При длинных сроках инвестирования на первое место выходит не экономическая возможность банка платить, а желание его руководства это делать. У нас же, даже после вхождения банков в систему страхования вкладов, информацию о реальном собственнике получить крайне затруднительно. Но без этого инвестор не может оценить свои, экзотические для российского рынка, но часто применяемые за рубежом, когда речь идет о России, политические риски. А вдруг реальный хозяин бизнеса в немилости у власти? Или он вообще рассчитывает через 3-5 лет свой бизнес продать и выйти из игры? Зачем тогда с ним связываться?
Оценивается и наличие у банка системы управления рисками. Причем тоже на уровне требований, близком к "Базелю-2". В нашей же стране, по словам Юлии Архиповой, операционные риски, например, оценивают (и выстраивают систему управления ими) хорошо если два-три крупнейших банка. У остальных, даже если бы они и хотели, пока статистических данных для этого нет.
Как выстроить эффективную систему управления рисками? Структура такого управления практически всеми банками предлагается одинаковая. Особенности кроются в IT-системах, позволяющих за рисками следить. Большинство из них позволяет контролировать показатели финансовых рисков (опять-таки только кредитного и риска ликвидности) при заключении новой сделки. Но при этом учитывают не все операции, проводимые банком. Не всегда можно осуществлять действенный контроль системы кредитных лимитов. А ведь лимитирование - один из самых распространенных в стране методов управления кредитными рисками.
Разработка таких систем для России - требование времени.
Для снижения кредитных рисков банки хотели бы облегчить процедуру взыскания залога с недобросовестных заемщиков. Например, делать это в досудебном порядке. Сейчас получить залог - дело долгое. Хотелось бы финансистам еще и добиться выделения заложенного имущества из конкурсной массы при банкротстве заемщика.
Довольно сложно обстоит дело с риском ликвидности. По мнению многих банковских специалистов, сейчас банки лишь имитируют управление им, поскольку любой договор банковского вклада в России может быть расторгнут в любой момент. А в таких условиях можно сколько угодно рассчитывать свою ликвидность. Захочется какому-нибудь крупному вкладчику срочно вынуть свой вклад, и он, пользуясь статьей 837 Гражданского кодекса, это сделает. Вот вам и вся долгосрочность вкладов, о необходимости обеспечения которой так много говорится. А ведь специалисты дружно отмечают, что у отечественных банков на самом деле и так есть проблемы с ликвидностью. Вот если бы закон ограничивал возможность досрочного изъятия вклада по первому требованию...
На конференции в Петербурге активно обсуждался и вопрос о расширении практики страхования банковских рисков. Правда, сами страховщики отмечали, что это не панацея. И все же есть риски, несвойственные банковским институтам. И когда ими пытаются управлять из банков, это приводит только к необоснованному росту цены кредита. К примеру, при ипотеке такие риски, как потеря заемщиком трудоспособности или разрушение строящегося дома, вполне можно было бы переложить на плечи страховой компании. Да и от мошенничества застройщика можно было бы застраховаться. А последнее - главный риск при выдаче ипотечных кредитов.
В общем, путей много. И хорошо бы было идти по всем сразу. Вот только малым и средним банкам для этого вряд ли хватит капитала. Так что все разговоры постоянно возвращались к одному: капитализация, капитализация и еще раз капитализация! Без этого мы скоро окажемся перед серьезными проблемами. Напомним, что Южной Корее в свое время хватило для серьезнейшего финансового кризиса 10-процентного невозврата потребительских кредитов, возникшего, кстати, в основном из-за резкого роста сектора кредитных пластиковых карт. У нас, между прочим, тоже на долю кредиток приходится до 70 процентов объема просроченной задолженности. Причем если сегодня в России эмитировано 11 миллионов кредитных пластиковых карточек, то, по прогнозам, к 2008 году их может быть 25 миллионов.