Поделиться
Заглянуть бы в личико
Характерно, что большая часть роста пришлась на кредиты физическим лицам - 90,6 процента. Их доля в совокупных активах банковского сектора составляет теперь 12,1 процента и возросла на 3,4 процентных пункта по сравнению с 2004 годом. В то время как кредиты, выданные реальному сектору экономики, хотя и составляют более 40 процентов активов, но их удельный вес несколько снизился - с 44,1 до 42,2 процента.
Стоит обратить внимание и на то, что рост объемов кредитования происходит в основном по линии расширения объемов высокорискованных операций (в частности, потребительского кредитования). Это может в перспективе негативно сказаться как на устойчивости банков, так и на издержках кредитования, которые придется нести конечным заемщикам.
Очевидно, что при сохранении этой тенденции в ближайшие годы, банковская система подойдет к пределам своего роста и уровню достаточности капитала, определенному Банком России и законодательством, - заявил на XV Международном банковском конгрессе в Петербурге президент Ассоциации региональных банков России Александр Мурычев.
Напомним, что норма достаточности капитала по российским законам - более 10 процентов. При этом, по информации Центробанка, в 2005 году средняя достаточность снизилась с 17 до 16 процентов. Активы, взвешенные по уровню рисков, возросли на 39,8 процента, а капитал банков, как уже говорилось, на 31,2 процента. Причем тенденция к снижению фиксируется не первый год. В минувшем она не была отмечена лишь у банков, находящихся под государственным контролем. Правда, пока в нашей стране в таких банках сосредоточено 40,7 процента совокупных банковских активов и 33,8 процента капитала.
Таким образом, проблема достаточности капитала и управления рисками выходит для российской банковской системы на первый план. Не случайно банковское сообщество все чаще обращается к вопросам исполнения в России так называемых базельских рекомендаций. То есть методик расчета достаточности капитала, опирающихся на оценки рисков и надзора за банковской системой, основанного на тех же принципах, сформулированных для мирового сообщества. Проблема назрела. И если прогноз первого заместителя председателя Банка России Андрея Козлова относительно того, что "через 5-10 лет из среды российских банков выделится несколько игроков, способных занять место в первой сотне банков мира", - дело пока еще довольно далекого будущего, то сами иностранные кредитные организации в нашу страну уже пришли. В настоящее время кредитные организации, контролируемые иностранным капиталом, имеют 8,3 процента совокупных активов и 9,2 процента капитала. И есть все основания полагать, что мощь иностранных банков в России будет нарастать (в 2004 году их доля в активах была 7,6 процента, а в капитале - 7,8). А значит, отечественным кредитным организациям нужно быть готовыми к усилению конкуренции. Вряд ли кому-то из банковских деятелей хочется, чтобы в России, как в некоторых странах Восточной Европы, вскоре после "раскрытия" своей экономики не осталось ни одного частного банка.
Без плюсов нет минусов
Вот тут и всплывает вопрос о внедрении базельских рекомендаций. Поскольку капитализация отечественных банков растет медленно, хорошо бы было хотя бы размеры резервирования уменьшить. Ведь эти деньги, для банка, лежат мертвым грузом. Но как их уменьшишь, если они предписаны ЦБ? Причем, для всех одинаково. Остается принять рекомендации, носящие название "Базель-II". По этой системе, введение которой в странах ЕС планируется с 1 января 2007 года, организации-регуляторы финансовой системы страны могут устанавливать размеры резервирования для каждого банка в отдельности, исходя из оценок рисков именно его операций, а не неких усредненных цифр. Правда, для этого сам банк должен выполнить целый ряд требований. Связанных с организацией внутренней и внешней оценки рисков на самом современном уровне, увеличением "прозрачности" работы банка и так далее. Все это, по подсчетам ряда зарубежных специалистов, обходится для банков в Западной Европе в 1-3 процента от капитала. Кроме того, по системе "Базель-II" нужно оценивать и резервировать большее число рисков. К традиционным кредитным и рыночным (которые предусмотрены принятой сейчас в России системой оценки "Базель-I") добавляются еще операционные.
В общем, приходится считать, что перевесит: экономия от перехода на индивидуальные оценки риска или дополнительные затраты на внедрение системы? Интересно, что по данным специалистов Европейского банка реконструкции и развития, занимающимися программами внедрения "Базеля-II" в Восточной Европе, в этих странах объемы резервирования при переходе на новую систему оценки не упали, а возросли. Причем в Румынии, к примеру, на половину.
Объяснение тому очень простое.
- В странах с не сильно развитой банковской системой качество кредитного портфеля у банков достаточно низкое, - пояснил представитель ЕБРР. - Соответственно, при переходе к индивидуальным оценкам выясняется, что на деле резервировать нужно большие суммы, чем это делалось. Так, в Венгрии в 2003 году, когда там начали внедрять новую систему, кредитные риски возросли на 3 процента. Кроме того, добавились операционные риски. Это и привело к росту регуляторного капитала (объемов резервирования) на 10 процентов.
Правда, пример той же Венгрии показал, что на исправление ситуации много времени не надо. Уже в 2005 году в стране наблюдалось падение объемов регуляторного капитала на те же 10 процентов. Банки резко изменили свои кредитные портфели, увеличив в них долю ипотечного кредитования и кредитования малого бизнеса, по которым в "Базеле-II" устанавливаются более низкие нормы резервирования. И кредитные риски снизились на 20 процентов.
В итоге, можно четко сформулировать, кто в условиях развивающегося рынка (а наша страна относится именно к этой категории) окажется в выигрыше, а кто - в проигрыше от введения новых базельских принципов. Вперед уйдут крупные банки, которые могут позволить себе большие затраты на внедрение новых методов, и у которых обычно более надежные заемщики. Проиграют мелкие и средние, кредитующие менее надежных заемщиков. Кстати, переориентация, по венгерскому примеру, на ипотеку и малый бизнес не поможет. Ведь применять или нет требования - зависит от организации-регулятора. В нашем случае, от Банка России. А директор департамента банковского регулирования и надзора ЦБ Алексей Симановский в том же Петербурге заявил:
- Мы готовы рассмотреть вопрос о снижении резервирования в этом случае. Но только тогда, когда будем убеждены, что риски по таким кредитным продуктам ниже средних. На сегодня мы в этом далеко не убеждены.
Как результат, расслоение в банковской среде увеличится и возрастет консолидация банков. Последнее, в принципе, и так неизбежно, считает первый заместитель председателя Банка России Татьяна Парамонова. По ее словам, при пересчете по методике МСФО оказалось, что у каждого четвертого банка в России капитал ниже уставного! И хотя за год ситуация несколько выправилась, до сих пор более 300 банков имеют такой показатель. Из них более 200 входят в систему страхования вкладов. "Если депозиты составляют в структуре баланса всего 17 процентов, такой риск исключить трудно", - убеждена Парамонова.
По Сеньке и шапка
Интересно, что в минувшем году более характерна обратная картина. Хотя общее число кредитных организаций в стране второй год продолжает сокращаться (теперь их 1253, а на 1 января 2004 года было 1329), показатели концентрации по индексу Херфиндаля - Хиршмана, рекомендованному МВФ, после временного подъема в 2004 году упали по всем параметрам, кроме капитала. Причем, уровень концентрации (за исключением вкладов физических лиц) остается низким.
В общем, однозначно ответить на вопрос, к чему приведет Россию следование принципам "Базеля-II", очень непросто. Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян вообще считает, что у российской банковской системы есть более насущные проблемы: необходимость увеличения капитализации, привлечения долгосрочных финансовых ресурсов, а внедрение новых базельских подходов только усложнит положение наших банков и сделает их не более, а менее конкурентоспособными.
В этих условиях политика, избранная Банком России, многим представляется вполне обоснованной. Как известно, ЦБ решил не спешить и в 2008 году внедрить в банковской системе страны упрощенный, стандартизованный подход к определению достаточности капитала. А все прочее реализовывать постепенно, не торопясь. Ведь не зря же, наверное, Федеральная резервная система США приняла решение отложить внедрение "Базеля-II" на 2009 год, да и то внедрять для большинства банков даже не новый стандартизированный подход, а некую собственную модификацию "Базеля-I".