Поделиться
Доводя 17 сентября этого года до журналистской аудитории информацию о мерах, предпринимаемых Банком России по нормализации ситуации с ликвидностью в кредитной сфере, глава ЦБ Сергей Игнатьев философски заметил, что банковская система РФ переживала и более тяжелые времена. "6 июля 2004 года. Я ночь не спал", - ответил глава ЦБ на просьбу журналистов вспомнить самый тяжелый день банковской системы.
Напомним, что речь идет о так называемом банковском мини-кризисе июля 2004 года, который был преодолен менее чем за месяц и запомнился разве тем, что прекратил свое самостоятельное существование Гута-банк, поглощенный ВТБ. В кругах финансистов принято считать, что все кризисы уникальны по своей природе и каждый раз опасность приходит не с той стороны, откуда ее ждут. Однако события 2004 года удивительно похожи на тенденции нынешнего дня. Четыре года назад лихорадка также пришла с мировых рынков, где стали резко расти кредитные ставки. Был в 2004 году и свой фондовый "мини-коллапс" - дело о банкротстве "ЮКОСа" вошло в решающую стадию, и инвесторы в панике сбрасывали бумаги компании, на протяжении ряда лет бывшей флагманом отечественного фондового рынка.
Тогда, в 2004 году, Банк России довольно точно и адекватно отреагировал на возможность дестабилизации ситуации в банковской сфере. Устойчивость отечественных кредитных учреждений могла пошатнуться лишь вследствие паники среди вкладчиков - и эта опасность была пресечена на корню. В кратчайшие сроки законодательная ветвь российской власти облекла в форму федерального закона инициативу Банка России по страхованию вкладов граждан в банках, не входящих в систему страхования вкладов. Таким образом, интересы этой группы вкладчиков оказались защищены в той же степени, что и вкладчиков банков, действующих под сенью АСВ. Примечательно, что и осенью 2008 года рецепт четырехлетней давности сгодился: АСВ и депутаты ведут совместную работу по повышению до 700 тысяч рублей размера госгарантий по вкладам. Таким образом, вместо панического оттока средств вкладчиков финансовые власти страны стимулируют население открывать новые депозитные счета, тем самым стимулируя банки к развитию бизнеса.
Второй урок 2004 года, извлеченный Банком России и кредитными учреждениями из событий 2004 года, малозаметен для широкой общественности, но крайне важен для повышения уровня устойчивости российской банковской системы.
Речь идет о системе стресс-тестирования банков, то есть внедрения в практику банковского надзора специальных методик оценки рисков деятельности кредитных учреждений в случае возникновения на рынке различных "нештатных" ситуаций. Банк России приступил к тестированию российских банков еще в начале 2004 года, однако значительная их часть не спешила внедрять подобную методику для оценки внутренних рисков. И лишь когда возникла реальная стрессовая ситуация, банки живо включились в работу по созданию системы раннего предупреждения кризисных явлений.
С тех пор Банк России регулярно проводит стресс-тестирование отечественных банков. Кстати, последнее полномасштабное исследование прошло в первой половине 2008 года. Тогда около 80 процентов российских кредитных учреждений сообщили, что активно используют в рамках внутреннего аудита инструменты самоконтроля за уровнем рисков.
Кроме того, Банк России оценил возможные негативные последствия падения фондовых индексов ведущих российских бирж для финансовой устойчивости российского банковского сектора к фондовому риску. Согласно исследованию, в случае падения фондовых индексов на 20 процентов (по состоянию на начало 2008 года) потенциальные потери банков могут составить менее полутора процентов от капитала. Реальный стресс-тест, случившийся в середине сентября, оказался не столь жестким: банки смогли выдержать почти 70-процентное падение фондового рынка без видимых потерь капитала. Впрочем, осталось дождаться официальной статистики по банковской системе, которая выйдет не ранее октября 2008 года.
На вопрос о том, что же ждет российский рынок в будущем, лучше всего дают ответ ожидания самих банков. Опрошенные ЦБ кредитные учреждения как в столичном регионе, так и в федеральных округах дали сопоставимые результаты: больше всего банки опасаются кредитного кризиса (будь это массовый невозврат выданных ссуд или невозможность самому банку занять денег на рынке). Правда, методы защиты от этих рисков банки избирают разные. Согласно данным опроса, московские структуры делают ставку на методики оценки рисков, испытанные в практике банков развитых стран мира. Регионалам также хорошо известны эти методики, хотя они на 20 процентов чаще применяют и собственные разработки оценки рисков. Не здесь ли кроется секрет того, что и в 2004, и в сентябре 2008 года финансовая лихорадка обходит стороной российские региональные банки, доставляя неудобства исключительно московским кредитным учреждениям?