12.05.2009 02:00
    Рубрика:

    Российские банки могут потерять пятую часть всего капитала из-за просрочки по кредитам

    Моделирование проблем банков - лучший способ их предупреждения

    Минфин и Федеральная резервная система США официально объявили о результатах стресс-тестирования 19 крупнейших банков страны. Как выяснилось, 10 из них нуждаются в дополнительном капитале на 74,6 миллиарда долларов. Это сумма необходима банкам для того, чтобы остаться на плаву в случае усугубления рецессии. Отметим, что эксперты предсказывали большую потребность кредитных учреждений в дополнительных средствах, однако "стресс-тесты" опровергли их прогнозы.

    Активное внедрение методик стресс-тестирования предусматривают и международные стандарты оценки достаточности капитала банков (так называемая система "Базель II"), которая внедряется в практику российского банковского надзора.

    В России также уже есть кое-какие наработки. В последние годы ЦБ изучал, как российские банки моделируют свое будущее, какие риски заботят их больше всего и что они собираются предпринимать в сложной ситуации. Участие банков в этих исследованиях - добровольное.

    Примечательно, что еще в июле 2008 года, накануне начала кризиса, Банк России предложил своим подопечным принять участие в расширенной программе стресс-тестирования. Около двух сотен кредитных учреждений посчитали важным принять участие в этой работе, причем большая их часть - из регионов. Стоит ли удивляться, что в результате кризиса с отечественного банковского рынка ушли большей частью столичные кредитные учреждения, а не местные.

    Последний стресс-тест проводился Банком России в ноябре 2008 года - по свежим следам острой фазы кризиса. Тут уже банки с большей готовностью и в большем количестве включились в работу. Его результаты внушают осторожный оптимизм.

    Согласно апрельской оценке первого зампреда Банка России Алексея Улюкаева, данные стресс-тестирования позволяют предполагать, что просрочка по кредитному портфелю к концу 2009 года не превысит 10 процентов, а значит, непоправимых проблем с капиталом банков не будет, он уложится в отведенные параметры.

    Напомним, что ранее эксперты ЦЭА "Интерфакс" провели собственное исследование, в результате которого выяснили, что российские банки в 2009 году могут потерять пятую часть всего капитала из-за просрочки по кредитам, причем пик должен прийтись на первую половину года.

    Самих банкиров, впрочем, не пугает разброс оценок устойчивости банковского сектора. Даже наоборот: на съезде АРБ говорилось о том, что обилие инструментов стресс-тестирования и экспресс-оценок устойчивости кредитных учреждений важно как никогда в нынешнее непростое время.