В Бразилии разработали систему, предсказывающую резкие изменения на бирже
Преподаватель сан-паульской Школы бизнеса, экономики и инженерии Марко Антонио Каэтано совместно со своим коллегой из бразильского Технологического института аэронавтики Такахаши Йонеяма на протяжении 20 лет работали над системой, которая могла бы заблаговременно предсказать обвал или резкий рост индекса фондовой биржи Сан-Паулу.
"Мы начали исследование в 1999 году, потому что были недовольны тем, как работает система измерения и обнародования рыночных индексов", - приводит слова Каэтано бразильский новостной портал UOL.
Разработанный бразильцами метод основывается на отслеживании частоты колебания стоимости ценных бумаг. С самого начала Каэтано и Йонеяма обратились к опыту французского исследователя Дидье Сорнетта, который впервые применил систему прогноза землетрясений к оценке финансовых рисков. В тектонике давно известно правило: чем чаще происходит движение тектонических плит, тем выше вероятность землетрясения. Это правило, как отмечают исследователи, работает и при оценке фондовых индексов. Бразильцы заметили, что частые колебания биржевых показателей фиксировались накануне Великой депрессии в 1929 году и перед финансовым кризисом 2008 года.
В 2009 году на основе результатов своих исследований Каэтано и Йонеяма создали Индекс резких изменений (IMA), анализирующий показатели бразильской фондовой биржи BOVESPA каждые 15 минут. Этот индекс оценивает вероятность крупных обвалов и резкого роста биржевого индекса в краткосрочной перспективе. На протяжении 10 лет исследователи постоянно дорабатывали свой проект.
В последнее время показатели IMA говорят о возможном обвале бразильского фондового рынка. Каэтано предупреждает, что резкая коррекция может произойти уже в ближайшее время, если регулирующие органы не примут меры, которые могли бы снизить эту угрозу.
"Точный период возможного обвала очень сложно предугадать", - подчеркивает Каэтано.