Наиболее защищены от этого риска крупные банки (топ-20), они свободнее замещают срочные депозиты средствами на текущих счетах, в том числе благодаря зарплатным проектам, отмечает АКРА в исследовании "Анализ изменения структуры фондирования банков РФ в 2020-2021 годах". В 2020 году почти все 20 крупнейших банков продемонстрировали приток средств физических лиц, а небольшие банки в условиях низких ставок в среднем фиксировали оттоки.
Срочные вклады населения являются основным источником фондирования почти половины российских банков. Особенно их роль высока, по оценкам АКРА, у банков, занимающих по размеру активов места 20-50-е (57%) и 100-200-е (63%), тогда как у топ-10 банков - только 20%.
"Поскольку текущие средства физических лиц, как правило, являются более стабильным источником фондирования, можно говорить о том, что по мере снижения размера банков вместе с риском высокой концентрации для них возрастает и риск ликвидности", - указывает агентство.
В 2020 году общий объем средств на счетах населения увеличился на 8%, при этом средства на срочных депозитах сократились на 1,7 трлн руб. (рублевые на 8,9%, валютные на 17,1%), а на текущих счетах - выросли на 4,1 трлн руб., что является рекордным показателем для российской банковской системы.
В январе 2021 года отток средств физлиц, в целом характерный для этого месяца, превысил 650 млрд рублей (депозиты физлиц сократились на 85 млрд), в феврале снова стали расти текущие счета (+321 млрд руб.), в то время как срочные вклады снижались (-202 млрд руб.), в том числе из-за низких ставок и ускорявшейся инфляции. АКРА ожидает сохранения нестабильности срочных вкладов физлиц на протяжении 2021 года.