Специалисты ЦБ провели комплексное двухнедельное стресс-тестирование воздействия потенциальных рисков на участников финансовых рынков.
Процедура стресс-тестирования была основана на анализе сценариев воздействия двухдневных шоков на показатели финансовых рынков в декабре 2018 года и сопоставлении полученных результатов с результатами исследований, проведенных раньше.
"Проведенное стресс-тестирование в целом свидетельствует о достаточной устойчивости участников финансовых рынков к рыночному риску. С учетом имеющегося у участников рынка индивидуального клирингового обеспечения отрицательная переоценка позиций на биржевом рынке не формирует существенной дополнительной потребности в ликвидности", - говорится в опубликованном на сайте ЦБ "Обзоре рисков финансовых рынков".